Сравнение RWR с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
RWR и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VTIP.
Основные характеристики
| RWR | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.51% | 4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 33.69% | 7.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.32% | 2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 3.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 5.79 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 27.03 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 2.16% |
| Макс. просадка | -74.92% | -6.27% |
| Текущая просадка | -4.54% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между RWR и VTIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VTIP
С начала года, RWR показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 5.66% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VTIP
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWR c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VTIP
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.36% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VTIP
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VTIP
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.