PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWR с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

RWR и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWR и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.05% соответственно.

RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с EUEA.ASRWR с VGSLX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий RWR и VTIP

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

RWR vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.01

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.03

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

3.90

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

12.53

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.01

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.25

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.87

-0.57

Корреляция

Корреляция между RWR и VTIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и VTIP

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWR и VTIP

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

RWRVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-6.27%

-68.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-0.98%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-5.50%

-27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-6.27%

-38.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.37%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-1.05%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.30%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и VTIP

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWRVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

0.62%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

0.98%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

1.90%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

2.78%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

2.74%

+18.77%