Сравнение RWR с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
RWR и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VEA.
Корреляция
Корреляция между RWR и VEA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VEA
Основные характеристики
RWR:
0.92
VEA:
0.71
RWR:
1.32
VEA:
1.05
RWR:
1.16
VEA:
1.13
RWR:
0.62
VEA:
0.94
RWR:
3.59
VEA:
2.23
RWR:
4.06%
VEA:
4.12%
RWR:
15.88%
VEA:
12.96%
RWR:
-74.92%
VEA:
-60.69%
RWR:
-7.62%
VEA:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.34% против 5.70% соответственно.
RWR
1.96%
3.55%
2.90%
13.66%
3.16%
4.34%
VEA
5.00%
4.06%
4.50%
9.29%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VEA
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWR и VEA
RWR
VEA
Сравнение RWR c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VEA
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.69% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VEA
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VEA
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.