Сравнение RWR с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
RWR и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VEA.
Корреляция
Корреляция между RWR и VEA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VEA
Основные характеристики
RWR:
0.65
VEA:
0.68
RWR:
0.98
VEA:
1.00
RWR:
1.12
VEA:
1.12
RWR:
0.44
VEA:
0.88
RWR:
2.73
VEA:
2.18
RWR:
3.78%
VEA:
3.95%
RWR:
15.90%
VEA:
12.67%
RWR:
-74.92%
VEA:
-60.69%
RWR:
-9.78%
VEA:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, RWR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.87% против 5.61% соответственно.
RWR
-0.42%
0.66%
2.52%
11.36%
2.66%
3.87%
VEA
1.57%
1.81%
-1.76%
7.62%
4.82%
5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VEA
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWR и VEA
RWR
VEA
Сравнение RWR c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VEA
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VEA в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.30% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VEA
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VEA
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.