Сравнение RWR с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
RWR и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWR или VEA.
Основные характеристики
| RWR | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.44% | 6.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.58% | 5.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.00 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 12.99% |
| Макс. просадка | -74.92% | -60.70% |
| Текущая просадка | -4.27% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между RWR и VEA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWR и VEA
С начала года, RWR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWR имеют среднегодовую доходность 5.58%, а акции VEA немного отстают с 5.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWR и VEA
RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWR c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWR и VEA
Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.35% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок RWR и VEA
Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWR и VEA
SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что RWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.