PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWR с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - RWR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select REIT Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWR returned 5.15%/yr vs 10.17%/yr for VEA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности RWR и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции RWR уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.15% против 10.17% соответственно.

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWR и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between RWR and VEA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.57

The correlation between RWR and VEA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWR и VEA

Секторы
RWR
VEA

Недвижимость

98.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.0%
23.3%

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Технологии

-

13.8%

Недвижимость

RWR
98.6%
VEA
2.7%

Финансовые услуги

RWR
0.0%
VEA
23.3%

Коммунальные услуги

RWR
0.0%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

RWR

-

VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

RWR

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

RWR

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

RWR

-

VEA
5.6%

Энергетика

RWR

-

VEA
5.4%

Здравоохранение

RWR

-

VEA
8.2%

Промышленность

RWR

-

VEA
19.2%

Технологии

RWR

-

VEA
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

RWR vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.09

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.87

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.81

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

10.94

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.09

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RWR и VEA

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWRVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-60.68%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-11.63%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-13.45%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-29.71%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-35.73%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.90%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-13.29%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.98%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и VEA

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWRVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.66%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.32%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.66%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

16.55%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.36%

+4.15%

Сравнение комиссий RWR и VEA

RWR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и VEA

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

RWR and VEA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to RWR (4.09%). In terms of maximum drawdown, RWR dropped -74.92% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 5.15% for RWR. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RWR has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for RWR.

RWR has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.62% for VEA.

RWR is categorized as REIT, while VEA is Foreign Large Cap Equities. RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for RWR and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWR и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор