PortfoliosLab logo
Сравнение VNQI с RWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQI и RWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VNQI и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQI:

0.81

RWO:

0.79

Коэф-т Сортино

VNQI:

1.18

RWO:

1.19

Коэф-т Омега

VNQI:

1.15

RWO:

1.16

Коэф-т Кальмара

VNQI:

0.43

RWO:

0.58

Коэф-т Мартина

VNQI:

1.51

RWO:

2.11

Индекс Язвы

VNQI:

7.77%

RWO:

6.26%

Дневная вол-ть

VNQI:

15.11%

RWO:

16.50%

Макс. просадка

VNQI:

-38.35%

RWO:

-68.60%

Текущая просадка

VNQI:

-14.89%

RWO:

-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям RWO по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.83% соответственно.


VNQI

С начала года

11.65%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

7.11%

1 год

12.12%

3 года

0.50%

5 лет

2.71%

10 лет

1.34%

RWO

С начала года

4.52%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-2.83%

1 год

12.93%

3 года

0.73%

5 лет

6.48%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Сравнение комиссий VNQI и RWO

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQI и RWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQI c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и RWO

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности RWO в 3.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.62%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и RWO

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки RWO в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и RWO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и RWO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 3.10%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...