PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWO с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWO с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWO returned 3.42%/yr vs 10.18%/yr for SLYV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWO charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности RWO и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 3.42% против 10.18% соответственно.

RWO

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
7.94%
6 месяцев
7.05%
1 год
12.86%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.93%
10 лет*
3.42%

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWO и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		7.94%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between RWO and SLYV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

0.70

The correlation between RWO and SLYV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWO и SLYV

Секторы
RWO
SLYV

Недвижимость

89.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

0.8%
15.9%

Финансовые услуги

0.8%
19.8%

Технологии

0.7%
11.3%

Здравоохранение

0.4%
7.5%

Энергетика

0.3%
7.6%

Промышленность

0.2%
11.6%

Коммунальные услуги

0.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Недвижимость

RWO
89.3%
SLYV
8.7%

Потребительский циклический сектор

RWO
0.8%
SLYV
15.9%

Финансовые услуги

RWO
0.8%
SLYV
19.8%

Технологии

RWO
0.7%
SLYV
11.3%

Здравоохранение

RWO
0.4%
SLYV
7.5%

Энергетика

RWO
0.3%
SLYV
7.6%

Промышленность

RWO
0.2%
SLYV
11.6%

Коммунальные услуги

RWO
0.0%
SLYV
2.2%

Сырьевые материалы

RWO

-

SLYV
7.1%

Коммуникационные услуги

RWO

-

SLYV
4.4%

Потребительский защитный сектор

RWO

-

SLYV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

RWO vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWO c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWOSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.05

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.95

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.97

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

13.09

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWO vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWOSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.05

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RWO и SLYV

Максимальная просадка RWO за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWOSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-61.15%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.36%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-28.68%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-28.68%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-47.73%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.18%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-8.94%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.83%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и SLYV

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 3.93%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWOSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.42%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.46%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

18.26%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

21.96%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

23.96%

-5.75%

Сравнение комиссий RWO и SLYV

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и SLYV

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.35%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

RWO and SLYV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to RWO (3.93%). In terms of maximum drawdown, RWO dropped -67.69% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, SLYV leads with 10.18% vs 3.42% for RWO. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLYV has performed better with a 10.18% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.82% for SLYV.

RWO is categorized as REIT, while SLYV is Small Cap Value Equities. RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. Their fees differ too: 0.50% for RWO and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWO и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор