PortfoliosLab logo
Сравнение RWO с SLYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWO и SLYV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RWO и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWO:

0.79

SLYV:

-0.06

Коэф-т Сортино

RWO:

1.19

SLYV:

0.08

Коэф-т Омега

RWO:

1.16

SLYV:

1.01

Коэф-т Кальмара

RWO:

0.58

SLYV:

-0.06

Коэф-т Мартина

RWO:

2.11

SLYV:

-0.16

Индекс Язвы

RWO:

6.26%

SLYV:

10.51%

Дневная вол-ть

RWO:

16.50%

SLYV:

24.61%

Макс. просадка

RWO:

-68.60%

SLYV:

-61.32%

Текущая просадка

RWO:

-11.66%

SLYV:

-18.15%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 2.83% против 6.67% соответственно.


RWO

С начала года

4.52%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-2.83%

1 год

12.93%

3 года

0.73%

5 лет

6.48%

10 лет

2.83%

SLYV

С начала года

-11.44%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

-17.55%

1 год

-1.50%

3 года

0.95%

5 лет

12.23%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий RWO и SLYV

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWO и SLYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWO c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SLYV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и SLYV

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SLYV в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%3.08%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.62%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Просадки

Сравнение просадок RWO и SLYV

Максимальная просадка RWO за все время составила -68.60%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и SLYV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и SLYV

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 4.21%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...