PortfoliosLab logo
Сравнение RWO с SLYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWO и SLYV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RWO и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWO:

0.59

SLYV:

-0.19

Коэф-т Сортино

RWO:

0.96

SLYV:

-0.03

Коэф-т Омега

RWO:

1.13

SLYV:

1.00

Коэф-т Кальмара

RWO:

0.45

SLYV:

-0.11

Коэф-т Мартина

RWO:

1.68

SLYV:

-0.34

Индекс Язвы

RWO:

6.10%

SLYV:

9.78%

Дневная вол-ть

RWO:

16.42%

SLYV:

23.97%

Макс. просадка

RWO:

-68.60%

SLYV:

-61.32%

Текущая просадка

RWO:

-12.83%

SLYV:

-19.16%

Доходность по периодам

С начала года, RWO показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -12.52%. За последние 10 лет акции RWO уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 2.64% против 6.66% соответственно.


RWO

С начала года

3.14%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-2.72%

1 год

9.88%

5 лет

6.82%

10 лет

2.64%

SLYV

С начала года

-12.52%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-4.17%

5 лет

13.37%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWO и SLYV

RWO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWO и SLYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWO
Ранг риск-скорректированной доходности RWO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWO c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RWO на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SLYV равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWO и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWO и SLYV

Дивидендная доходность RWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SLYV в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
3.67%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%3.08%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.65%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Просадки

Сравнение просадок RWO и SLYV

Максимальная просадка RWO за все время составила -68.60%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWO и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWO и SLYV

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) составляет 4.74%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что RWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...