PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWIGX с RNGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWIGX и RNGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWIGX показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у RNGCX с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции RWIGX уступали акциям RNGCX по среднегодовой доходности: 12.74% против 16.14% соответственно.


RWIGX

1 день
-1.90%
1 месяц
0.85%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.00%
1 год
28.23%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.08%
10 лет*
12.74%

RNGCX

1 день
-3.35%
1 месяц
3.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.40%
1 год
43.77%
3 года*
29.15%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWIGX и RNGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6
13.61%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3
19.66%30.60%23.19%28.77%-29.88%11.70%33.05%26.06%-4.68%33.90%

Correlation

The correlation between RWIGX and RNGCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.91

The correlation between RWIGX and RNGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital World Growth and Income Fund Class R-6

American Funds The New Economy Fund Class R-3

Доходность на риск

RWIGX vs. RNGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

RNGCX
Ранг доходности на риск RNGCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNGCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNGCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNGCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNGCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNGCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIGX c RNGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RWIGXRNGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.52

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

15.18

-2.91

RWIGX vs. RNGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNGCX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIGX и RNGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWIGX и RNGCX

Максимальная просадка RWIGX за все время составила -31.98%, что меньше максимальной просадки RNGCX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIGX и RNGCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWIGXRNGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.98%

-55.54%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.41%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-20.86%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-37.25%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-37.25%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.35%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.90%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.11%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIGX и RNGCX

Текущая волатильность для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) составляет 6.34%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что RWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWIGXRNGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

9.05%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

15.66%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

18.98%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

19.72%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.21%

-3.18%

Сравнение комиссий RWIGX и RNGCX

RWIGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RNGCX в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIGX и RNGCX

Дивидендная доходность RWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности RNGCX в 8.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNGCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3
8.78%10.50%10.06%3.87%0.00%7.83%2.53%7.21%9.78%8.29%0.00%5.89%
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6
9.65%10.86%8.23%3.44%2.45%7.16%1.53%2.90%7.37%6.94%5.60%4.04%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, RWIGX and RNGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RNGCX has higher volatility (9.05%) compared to RWIGX (6.34%). In terms of maximum drawdown, RWIGX dropped -31.98% vs RNGCX's -55.54%.

RNGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWIGX и RNGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор