PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWE.DE с DTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWE.DE с DTE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWE.DE (RWE AG) and DTE.DE (Deutsche Telekom AG) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 11.03%/yr for DTE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWE.DE и DTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RWE AG (RWE.DE) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у DTE.DE с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции DTE.DE по среднегодовой доходности: 19.88% против 11.03% соответственно.

RWE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.70%
С начала года
29.46%
6 месяцев
35.20%
1 год
64.64%
3 года*
16.35%
5 лет*
16.17%
10 лет*
19.88%

DTE.DE

1 день
2.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.71%
6 месяцев
9.14%
1 год
-4.85%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWE.DE и DTE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWE.DE
RWE AG		29.46%62.21%-27.81%1.17%19.08%6.06%29.69%48.79%14.26%43.82%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		5.71%-1.45%37.51%20.34%18.68%12.88%6.85%2.95%4.96%-6.37%

Correlation

The correlation between RWE.DE and DTE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2006 г.

0.40

The correlation between RWE.DE and DTE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG

Deutsche Telekom AG

Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX
Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX

Доходность на риск

RWE.DE vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWE.DE c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWE.DEDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.24

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-0.18

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

-0.31

+6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

-0.56

+15.58

RWE.DE vs. DTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWE.DE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа DTE.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWE.DE и DTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWE.DE и DTE.DE

Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки DTE.DE в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и DTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWE.DEDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.39%

-40.59%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-18.96%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-24.46%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-24.46%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-34.88%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-16.05%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-11.71%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

10.45%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RWE.DE и DTE.DE

RWE AG (RWE.DE) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеют волатильность 7.73% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWE.DEDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

19.63%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

24.31%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

20.03%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

19.54%

+8.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWE.DE и DTE.DE

Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DTE.DE в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.53%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%4.01%4.80%4.39%4.05%3.36%3.00%
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWE.DE и DTE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Deutsche Telekom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWE.DE and DTE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и DTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор