PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RUSHB с RUSG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RUSHB и RUSG.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RUSHB и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.74%
0
RUSHB
RUSG.L

Основные характеристики

Доходность по периодам


RUSHB

С начала года

-1.27%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

28.74%

1 год

15.38%

5 лет

23.68%

10 лет

18.08%

RUSG.L

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUSHB и RUSG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RUSHB
Ранг риск-скорректированной доходности RUSHB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

RUSG.L
Ранг риск-скорректированной доходности RUSG.L, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUSG.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSG.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSG.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSG.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSG.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUSHB c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUSHB, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.492.34
Коэффициент Сортино RUSHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.973.63
Коэффициент Омега RUSHB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.70
Коэффициент Кальмара RUSHB, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.653.49
Коэффициент Мартина RUSHB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.3417.93
RUSHB
RUSG.L


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.49
2.34
RUSHB
RUSG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHB и RUSG.L

Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.
1.30%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RUSHB и RUSG.L


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.75%
0
RUSHB
RUSG.L

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHB и RUSG.L

Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.46%
0
RUSHB
RUSG.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab