PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUSB.TO с RUDH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSB.TO с RUDH.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) and RUDH.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders CAD Hedged ETF) are both exchange-traded funds - RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while RUDH.TO is a Dividend fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RUSB.TO returned 4.57%/yr vs 8.48%/yr for RUDH.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RUSB.TO и RUDH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RUDH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSB.TO показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у RUDH.TO с доходностью 8.17%.

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

RUDH.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
6.88%
С начала года
8.17%
1 год
14.84%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.48%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSB.TO и RUDH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%
RUDH.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders CAD Hedged ETF		8.17%8.78%5.71%36.05%-20.27%46.37%0.96%40.86%-5.42%5.81%

Correlation

The correlation between RUSB.TO and RUDH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders CAD Hedged ETF

Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO
Часто сравнивают с RUDH.TO:
RUDH.TO с RBNK.TORUDH.TO с RBO.TORUDH.TO с RCDC.TORUDH.TO с ZZZD.TORUDH.TO с BLOV.TORUDH.TO с CWIN.TORUDH.TO с DXU.TO

Доходность на риск

RUSB.TO vs. RUDH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RUDH.TO
Ранг доходности на риск RUDH.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUDH.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUDH.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUDH.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUDH.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUDH.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSB.TO c RUDH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RUDH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUSB.TORUDH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.83

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.19

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.11

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

2.78

+0.87

RUSB.TO vs. RUDH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSB.TO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUDH.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSB.TO и RUDH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUSB.TO и RUDH.TO

Максимальная просадка RUSB.TO за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки RUDH.TO в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSB.TO и RUDH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSB.TORUDH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.28%

-50.85%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-13.38%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-34.44%

+29.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-50.85%

+42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-15.38%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-16.27%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.35%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSB.TO и RUDH.TO

Текущая волатильность для RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) составляет 1.78%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders CAD Hedged ETF (RUDH.TO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что RUSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUDH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSB.TORUDH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.86%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.74%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

17.95%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

92.45%

-85.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

88.21%

-81.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSB.TO и RUDH.TO

Дивидендная доходность RUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности RUDH.TO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUDH.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders CAD Hedged ETF		1.56%1.47%2.78%3.26%4.27%2.36%3.68%4.01%4.96%4.03%4.32%4.94%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUSB.TO and RUDH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while RUDH.TO is Dividend.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSB.TO и RUDH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор