PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUBUSD=X с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с IMOEX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUBUSD=X или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и IMOEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.03%
-22.61%
RUBUSD=X
IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUBUSD=X:

0.40

IMOEX:

-0.56

Коэф-т Сортино

RUBUSD=X:

0.74

IMOEX:

-0.71

Коэф-т Омега

RUBUSD=X:

1.10

IMOEX:

0.92

Коэф-т Кальмара

RUBUSD=X:

0.14

IMOEX:

-0.32

Коэф-т Мартина

RUBUSD=X:

0.87

IMOEX:

-0.78

Индекс Язвы

RUBUSD=X:

11.57%

IMOEX:

18.27%

Дневная вол-ть

RUBUSD=X:

24.81%

IMOEX:

24.84%

Макс. просадка

RUBUSD=X:

-79.77%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

RUBUSD=X:

-65.32%

IMOEX:

-31.33%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 36.36%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям IMOEX по среднегодовой доходности: -4.49% против 5.80% соответственно.

RUBUSD=X

С начала года

36.36%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

15.38%

1 год

11.11%

5 лет

-2.11%

10 лет

-4.49%

IMOEX

С начала года

2.13%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

8.31%

1 год

-14.13%

5 лет

2.83%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUBUSD=X и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности RUBUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUBUSD=X c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RUBUSD=X, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
RUBUSD=X: 0.36
IMOEX: -0.22
Коэффициент Сортино RUBUSD=X, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RUBUSD=X: 0.69
IMOEX: -0.08
Коэффициент Омега RUBUSD=X, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
RUBUSD=X: 1.09
IMOEX: 0.99
Коэффициент Кальмара RUBUSD=X, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RUBUSD=X: 0.12
IMOEX: -0.13
Коэффициент Мартина RUBUSD=X, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
RUBUSD=X: 0.78
IMOEX: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.22
RUBUSD=X
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и IMOEX

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -79.77%, примерно равная максимальной просадке IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.32%
-42.07%
RUBUSD=X
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и IMOEX

Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 6.60%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
13.57%
RUBUSD=X
IMOEX