Сравнение RUAL.ME с IMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Company RUSAL Plc (RUAL.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUAL.ME или IMOEX.
Основные характеристики
| RUAL.ME | IMOEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 11.96% |
| Дох-ть за 1 год | 7.74% | 34.46% |
| Дох-ть за 3 года | -3.69% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 6.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 3.21 |
| Дневная вол-ть | 21.44% | 11.72% |
| Макс. просадка | -63.07% | -83.89% |
| Current Drawdown | -49.25% | -19.07% |
Корреляция
Корреляция между RUAL.ME и IMOEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RUAL.ME и IMOEX
С начала года, RUAL.ME показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью 11.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RUAL.ME c IMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Company RUSAL Plc (RUAL.ME) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RUAL.ME и IMOEX
Максимальная просадка RUAL.ME за все время составила -63.07%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUAL.ME и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUAL.ME и IMOEX
United Company RUSAL Plc (RUAL.ME) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RUAL.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.