Сравнение RTYS.L с URTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).
RTYS.L и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTYS.L или URTY.
Основные характеристики
| RTYS.L | URTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.12% | 37.65% |
| Дох-ть за 1 год | 41.33% | 130.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | -21.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.48% | -3.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.27 | 9.33 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 12.80% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 64.45% |
| Макс. просадка | -42.15% | -88.09% |
| Текущая просадка | -0.22% | -51.70% |
Корреляция
Корреляция между RTYS.L и URTY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и URTY
С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции RTYS.L превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 8.34% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTYS.L и URTY
RTYS.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTYS.L c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и URTY
RTYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.65% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.27% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и URTY
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и URTY
Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) составляет 6.88%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.