Сравнение RTX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или XLF.
Основные характеристики
| RTX | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.85% | 9.77% |
| Дох-ть за 1 год | 2.66% | 28.50% |
| Дох-ть за 3 года | 10.53% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.25% | 10.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 13.06% |
| Макс. просадка | -52.67% | -82.43% |
| Current Drawdown | -0.84% | -2.37% |
Корреляция
Корреляция между RTX и XLF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTX и XLF
С начала года, RTX показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.73% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и XLF
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XLF в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.34% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RTX и XLF
Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и XLF
Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 3.82% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.