PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTSI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSI с ^GSPC

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTSI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RTSI и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности RTSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
26.84%
3.77%
RTSI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTSI:

0.13

^GSPC:

1.22

Коэф-т Сортино

RTSI:

0.41

^GSPC:

1.68

Коэф-т Омега

RTSI:

1.05

^GSPC:

1.22

Коэф-т Кальмара

RTSI:

0.05

^GSPC:

1.84

Коэф-т Мартина

RTSI:

0.17

^GSPC:

7.34

Индекс Язвы

RTSI:

20.23%

^GSPC:

2.13%

Дневная вол-ть

RTSI:

27.63%

^GSPC:

12.84%

Макс. просадка

RTSI:

-93.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RTSI:

-53.33%

^GSPC:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, RTSI показывает доходность 30.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции RTSI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.56% против 10.75% соответственно.

RTSI

С начала года

30.00%

1 месяц

23.17%

6 месяцев

24.47%

1 год

4.16%

5 лет

-2.25%

10 лет

2.56%

^GSPC

С начала года

-0.34%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

4.82%

1 год

15.62%

5 лет

14.74%

10 лет

10.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTSI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSI
Ранг риск-скорректированной доходности RTSI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (RTSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTSI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.150.97
Коэффициент Сортино RTSI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.451.36
Коэффициент Омега RTSI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.051.19
Коэффициент Кальмара RTSI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.061.44
Коэффициент Мартина RTSI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.205.49
RTSI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RTSI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.15
0.97
RTSI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RTSI и ^GSPC

Максимальная просадка RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-53.33%
-4.60%
RTSI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RTSI и ^GSPC

RTS Index (RTSI) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.56%
3.29%
RTSI
^GSPC