PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs 14.80%/yr for SPGP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности RTH и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции RTH уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 13.87% против 14.80% соответственно.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between RTH and SPGP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.70

The correlation between RTH and SPGP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и SPGP

Секторы
RTH
SPGP

Потребительский циклический сектор

56.4%
18.0%

Потребительский защитный сектор

27.6%

-

Здравоохранение

13.5%
3.8%

Промышленность

2.5%
16.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

22.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

22.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
SPGP
18.0%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
SPGP

-

Здравоохранение

RTH
13.5%
SPGP
3.8%

Промышленность

RTH
2.5%
SPGP
16.8%

Сырьевые материалы

RTH

-

SPGP

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

SPGP
6.6%

Энергетика

RTH

-

SPGP
7.1%

Финансовые услуги

RTH

-

SPGP
22.2%

Недвижимость

RTH

-

SPGP
2.7%

Технологии

RTH

-

SPGP
22.8%

Коммунальные услуги

RTH

-

SPGP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

RTH vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.14

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.73

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

5.94

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RTH и SPGP

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-42.08%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.15%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-22.87%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-22.87%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-42.08%

+17.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-0.56%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.36%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.90%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и SPGP

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 3.83% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.74%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.57%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.13%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.51%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.20%

-3.66%

Сравнение комиссий RTH и SPGP

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и SPGP

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

RTH and SPGP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTH has higher volatility (3.83%) compared to SPGP (3.74%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 13.87% for RTH. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.88% for SPGP.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPGP is S&P 500. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.36% for SPGP.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор