Сравнение RTH с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
RTH и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.56% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTH имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции SPGP немного впереди с 13.74%.
RTH
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.65%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и SPGP
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
RTH vs. SPGP — Ранг доходности на риск
RTH
SPGP
Сравнение RTH c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.73 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.61 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.47 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RTH и SPGP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и SPGP
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и SPGP
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -42.08% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -15.00% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -22.87% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -42.08% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -7.95% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.39% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.72% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и SPGP
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.32% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 11.83% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 21.81% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.48% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.16% | -3.63% |