PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTHPSCD
Дох-ть с нач. г.20.33%9.84%
Дох-ть за 1 год33.44%37.82%
Дох-ть за 3 года6.79%-0.42%
Дох-ть за 5 лет14.77%14.08%
Дох-ть за 10 лет14.42%10.06%
Коэф-т Шарпа2.631.46
Коэф-т Сортино3.622.20
Коэф-т Омега1.461.25
Коэф-т Кальмара2.661.12
Коэф-т Мартина10.907.38
Индекс Язвы2.93%4.81%
Дневная вол-ть12.15%24.27%
Макс. просадка-41.80%-56.57%
Текущая просадка-0.26%-5.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RTH и PSCD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RTH и PSCD

С начала года, RTH показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
8.53%
RTH
PSCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и PSCD

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.90
PSCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.38

Сравнение коэффициента Шарпа RTH и PSCD

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.46
RTH
PSCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и PSCD

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PSCD в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.89%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.31%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%

Просадки

Сравнение просадок RTH и PSCD

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-5.97%
RTH
PSCD

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и PSCD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.63%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
5.83%
RTH
PSCD