Сравнение RTH с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
RTH и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или PSCD.
Основные характеристики
| RTH | PSCD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.02% | 1.13% |
| Дох-ть за 1 год | 23.93% | 20.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.60% | -3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.66% | 12.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.60% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 12.34% | 23.61% |
| Макс. просадка | -42.16% | -56.57% |
| Current Drawdown | -5.11% | -13.43% |
Корреляция
Корреляция между RTH и PSCD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTH и PSCD
С начала года, RTH показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 14.60% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и PSCD
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и PSCD
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PSCD в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.00% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.04% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.40% | 0.99% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.08% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% | 0.69% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и PSCD
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и PSCD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.51%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.