PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с PSCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs 9.80%/yr for PSCD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности RTH и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 13.87% против 9.80% соответственно.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Correlation

The correlation between RTH and PSCD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.68

The correlation between RTH and PSCD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и PSCD

Секторы
RTH
PSCD

Потребительский циклический сектор

56.4%
87.7%

Потребительский защитный сектор

27.6%
7.9%

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
PSCD
87.7%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
PSCD
7.9%

Здравоохранение

RTH
13.5%
PSCD

-

Промышленность

RTH
2.5%
PSCD
2.1%

Сырьевые материалы

RTH

-

PSCD

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

PSCD
0.2%

Энергетика

RTH

-

PSCD

-

Финансовые услуги

RTH

-

PSCD

-

Недвижимость

RTH

-

PSCD
0.6%

Технологии

RTH

-

PSCD
1.6%

Коммунальные услуги

RTH

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOOPSCD с FHLC

Доходность на риск

RTH vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.82

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.62

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

1.54

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RTH и PSCD

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-56.57%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-17.14%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-31.93%

+18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-41.88%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-56.57%

+31.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.85%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-11.33%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

6.90%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и PSCD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.83%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

7.62%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

16.31%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

24.18%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

27.91%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

29.06%

-11.52%

Сравнение комиссий RTH и PSCD

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и PSCD

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PSCD в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and PSCD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.62%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs PSCD's -56.57%.

On 10-year performance, RTH leads with 13.87% vs 9.80% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 13.87% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.91% for PSCD.

RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.29% for PSCD.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор