PortfoliosLab logo
Сравнение RTH с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и PSCD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RTH и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.97%
4.85%
RTH
PSCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

1.66

PSCD:

0.37

Коэф-т Сортино

RTH:

2.33

PSCD:

0.70

Коэф-т Омега

RTH:

1.29

PSCD:

1.08

Коэф-т Кальмара

RTH:

2.66

PSCD:

0.42

Коэф-т Мартина

RTH:

6.41

PSCD:

1.67

Индекс Язвы

RTH:

3.17%

PSCD:

4.96%

Дневная вол-ть

RTH:

12.27%

PSCD:

22.44%

Макс. просадка

RTH:

-41.80%

PSCD:

-56.57%

Текущая просадка

RTH:

-4.62%

PSCD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.17% соответственно.


RTH

С начала года

0.86%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

9.97%

1 год

20.32%

5 лет

14.49%

10 лет

13.69%

PSCD

С начала года

-1.38%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

4.85%

1 год

10.50%

5 лет

12.18%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и PSCD

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и PSCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.660.37
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.330.70
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.08
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.660.42
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.411.67
RTH
PSCD

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.66
0.37
RTH
PSCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и PSCD

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSCD в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.30%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%

Просадки

Сравнение просадок RTH и PSCD

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.62%
-10.12%
RTH
PSCD

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и PSCD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.74%
4.53%
RTH
PSCD