PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTH с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTH с PSCD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

RTH и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или PSCD.

Корреляция

Корреляция между RTH и PSCD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RTH и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

1.07

PSCD:

-0.12

Коэф-т Сортино

RTH:

1.68

PSCD:

-0.03

Коэф-т Омега

RTH:

1.21

PSCD:

1.00

Коэф-т Кальмара

RTH:

1.32

PSCD:

-0.14

Коэф-т Мартина

RTH:

4.57

PSCD:

-0.40

Индекс Язвы

RTH:

4.00%

PSCD:

11.46%

Дневная вол-ть

RTH:

16.38%

PSCD:

28.42%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

PSCD:

-56.57%

Текущая просадка

RTH:

-2.06%

PSCD:

-15.49%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 13.44% против 7.67% соответственно.

RTH

С начала года

5.87%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.02%

5 лет

14.58%

10 лет

13.44%

PSCD

С начала года

-7.26%

1 месяц

18.67%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-2.90%

5 лет

17.24%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RTH и PSCD

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

RTH
VanEck Vectors Retail ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и PSCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и PSCD

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PSCD в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.73%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		1.39%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%

Просадки

Сравнение просадок RTH и PSCD

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и PSCD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.70%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...