PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTH и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
7.60%
RTH
PSCD

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 13.74% против 9.52% соответственно.


RTH

С начала года

18.28%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

12.35%

1 год

26.38%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

13.74%

PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

Основные характеристики


RTHPSCD
Коэф-т Шарпа2.311.15
Коэф-т Сортино3.201.76
Коэф-т Омега1.401.20
Коэф-т Кальмара3.100.99
Коэф-т Мартина9.355.52
Индекс Язвы2.95%4.83%
Дневная вол-ть11.93%23.19%
Макс. просадка-41.80%-56.57%
Текущая просадка-2.56%-7.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и PSCD

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RTH и PSCD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.311.15
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.201.76
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.20
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.100.99
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.355.52
RTH
PSCD

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.15
RTH
PSCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и PSCD

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PSCD в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.90%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%

Просадки

Сравнение просадок RTH и PSCD

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-7.74%
RTH
PSCD

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и PSCD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.27%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.73%
RTH
PSCD