PortfoliosLab logo
Сравнение RTH с PSCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и PSCD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RTH и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
714.03%
296.95%
RTH
PSCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

0.80

PSCD:

-0.33

Коэф-т Сортино

RTH:

1.25

PSCD:

-0.29

Коэф-т Омега

RTH:

1.16

PSCD:

0.96

Коэф-т Кальмара

RTH:

0.95

PSCD:

-0.28

Коэф-т Мартина

RTH:

3.46

PSCD:

-0.90

Индекс Язвы

RTH:

3.78%

PSCD:

10.15%

Дневная вол-ть

RTH:

16.36%

PSCD:

27.76%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

PSCD:

-56.57%

Текущая просадка

RTH:

-7.51%

PSCD:

-25.66%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 12.66% против 6.25% соответственно.


RTH

С начала года

-0.02%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

4.14%

1 год

13.15%

5 лет

14.47%

10 лет

12.66%

PSCD

С начала года

-18.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-11.32%

5 лет

18.45%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и PSCD

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и PSCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTH: 0.80
PSCD: -0.33
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTH: 1.25
PSCD: -0.29
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTH: 1.16
PSCD: 0.96
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTH: 0.95
PSCD: -0.28
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTH: 3.46
PSCD: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.33
RTH
PSCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и PSCD

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PSCD в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%

Просадки

Сравнение просадок RTH и PSCD

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.51%
-25.66%
RTH
PSCD

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и PSCD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 10.08%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
16.91%
RTH
PSCD