Сравнение RTH с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
RTH и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и PSCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.56% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.61% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.97% соответственно.
RTH
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.65%
PSCD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и PSCD
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Доходность на риск
RTH vs. PSCD — Ранг доходности на риск
RTH
PSCD
Сравнение RTH c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.76 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 1.95 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RTH и PSCD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и PSCD
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PSCD в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.97% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и PSCD
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и PSCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -56.57% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -17.14% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -41.88% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -56.57% | +31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -12.91% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -11.35% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 6.64% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и PSCD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.98% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 17.36% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 28.64% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 28.01% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 28.97% | -11.44% |