PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.19%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 40.65%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 21.19% против 16.64% соответственно.

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам RSPT и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between RSPT and XLG is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.80

The correlation between RSPT and XLG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPT и XLG

Секторы
RSPT
XLG

Технологии

98.7%
49.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
13.0%

Энергетика

1.3%
2.5%

Промышленность

0.8%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

RSPT
98.7%
XLG
49.8%

Коммуникационные услуги

RSPT
1.3%
XLG
13.0%

Энергетика

RSPT
1.3%
XLG
2.5%

Промышленность

RSPT
0.8%
XLG
1.9%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
XLG
10.3%

Сырьевые материалы

RSPT

-

XLG
0.6%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

XLG
9.3%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

XLG
5.1%

Здравоохранение

RSPT

-

XLG
6.8%

Недвижимость

RSPT

-

XLG

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

XLG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

RSPT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.27

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.81

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.51

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

4.68

+7.80

RSPT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XLG

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-52.39%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.41%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-20.70%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-28.02%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-30.46%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-2.38%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-7.62%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.99%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XLG

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.53%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

11.77%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

14.76%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.92%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

18.94%

+5.12%

Сравнение комиссий RSPT и XLG

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XLG

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and XLG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (8.24%) compared to XLG (5.53%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.19% vs 16.64% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.19% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

XLG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.26% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while XLG is S&P 500. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.20% for XLG.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор