PortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPT и XLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
698.32%
502.79%
RSPT
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPT:

0.18

XLG:

0.59

Коэф-т Сортино

RSPT:

0.44

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

RSPT:

1.06

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSPT:

0.19

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

RSPT:

0.67

XLG:

2.31

Индекс Язвы

RSPT:

7.38%

XLG:

5.55%

Дневная вол-ть

RSPT:

27.35%

XLG:

21.93%

Макс. просадка

RSPT:

-58.91%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

RSPT:

-15.68%

XLG:

-12.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPT показывает доходность -9.24%, а XLG немного ниже – -9.59%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 14.87% против 13.76% соответственно.


RSPT

С начала года

-9.24%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-9.05%

1 год

3.13%

5 лет

14.89%

10 лет

14.87%

XLG

С начала года

-9.59%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-6.07%

1 год

11.42%

5 лет

17.10%

10 лет

13.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPT и XLG

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPT: 0.40%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPT и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPT: 0.18
XLG: 0.59
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPT: 0.44
XLG: 0.95
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPT: 1.06
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPT: 0.19
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPT: 0.67
XLG: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.59
RSPT
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XLG

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLG в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.49%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.80%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XLG

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.68%
-12.68%
RSPT
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XLG

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.79%
15.07%
RSPT
XLG