PortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с RYT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPT и RYT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSPT и RYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
705.86%
559.36%
RSPT
RYT

Основные характеристики

Доходность по периодам


RSPT

С начала года

-8.38%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-8.66%

1 год

2.64%

5 лет

14.65%

10 лет

14.99%

RYT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPT и RYT

И RSPT, и RYT имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPT: 0.40%
График комиссии RYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYT: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPT и RYT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг риск-скорректированной доходности RSPT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

RYT
Ранг риск-скорректированной доходности RYT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPT c RYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPT: 0.17
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPT: 0.42
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPT: 1.06
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPT: 0.17
RYT: 0.00
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPT: 0.61


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
RSPT
RYT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и RYT

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как RYT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.48%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%
RYT
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF
0.00%0.00%0.97%0.72%0.51%1.30%0.93%0.98%0.85%1.17%1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и RYT


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.89%
-13.15%
RSPT
RYT

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и RYT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (RYT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
0
RSPT
RYT