PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSPR с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с ITB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

RSPR и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPR или ITB.

Корреляция

Корреляция между RSPR и ITB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPR:

0.59

ITB:

-0.34

Коэф-т Сортино

RSPR:

0.92

ITB:

-0.36

Коэф-т Омега

RSPR:

1.12

ITB:

0.96

Коэф-т Кальмара

RSPR:

0.52

ITB:

-0.31

Коэф-т Мартина

RSPR:

1.86

ITB:

-0.66

Индекс Язвы

RSPR:

5.93%

ITB:

15.78%

Дневная вол-ть

RSPR:

18.44%

ITB:

28.56%

Макс. просадка

RSPR:

-41.96%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

RSPR:

-9.68%

ITB:

-25.08%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -6.37%.

RSPR

С начала года

-0.24%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-4.67%

1 год

10.74%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-6.37%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-9.65%

5 лет

22.85%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSPR и ITB

RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPR и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг риск-скорректированной доходности RSPR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPR c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и ITB

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ITB в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.58%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.97%3.02%3.01%2.06%1.03%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.03%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и ITB

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и ITB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.65%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...