PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с ITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с ITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

RSPR и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-5.30%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.64% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

ITB

1 день
0.52%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-3.26%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Сравнение комиссий RSPR и ITB

RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Доходность на риск

RSPR vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.11

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.07

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.13

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.31

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.11

+0.16

Корреляция

Корреляция между RSPR и ITB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и ITB

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ITB в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.25%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и ITB

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и ITB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-86.53%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-24.45%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-40.55%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-52.10%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-28.21%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-37.20%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

10.53%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и ITB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.02%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

19.22%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

30.43%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

29.07%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

29.81%

-8.43%