Сравнение RSPR с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPR и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции DFREX по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.99% соответственно.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и DFREX
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
RSPR vs. DFREX — Ранг доходности на риск
RSPR
DFREX
Сравнение RSPR c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.16 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.32 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.12 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.16 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и DFREX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и DFREX
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и DFREX
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -74.36% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.22% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -33.11% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -41.49% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -7.60% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -11.39% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.14% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и DFREX
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.47% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.25% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.14% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.69% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.30% | +1.08% |