Сравнение RSPR с DFREX
RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, RSPR returned 6.22%/yr vs 5.71%/yr for DFREX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for DFREX.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и DFREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции DFREX по среднегодовой доходности: 6.22% против 5.71% соответственно.
RSPR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 6.22%
DFREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам RSPR и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 7.75% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 11.42% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Correlation
The correlation between RSPR and DFREX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between RSPR and DFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPR vs. DFREX — Ранг доходности на риск
RSPR
DFREX
Сравнение RSPR c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 4.10 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и DFREX
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и DFREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -74.36% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.40% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -17.64% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -33.11% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -41.49% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.91% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.34% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.69% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и DFREX
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 3.69% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPR | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.79% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.51% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.07% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.69% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 20.30% | +1.07% |
Сравнение комиссий RSPR и DFREX
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и DFREX
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DFREX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.60% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.68% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RSPR and DFREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFREX has higher volatility (3.79%) compared to RSPR (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs DFREX's -74.36%.
DFREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPR и DFREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор