Сравнение RSPM с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
RSPM и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPM или ZCN.TO.
Корреляция
Корреляция между RSPM и ZCN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и ZCN.TO
Основные характеристики
RSPM:
0.29
ZCN.TO:
2.43
RSPM:
0.51
ZCN.TO:
3.34
RSPM:
1.06
ZCN.TO:
1.44
RSPM:
0.31
ZCN.TO:
4.51
RSPM:
0.81
ZCN.TO:
14.60
RSPM:
5.32%
ZCN.TO:
1.65%
RSPM:
15.11%
ZCN.TO:
9.95%
RSPM:
-61.18%
ZCN.TO:
-37.18%
RSPM:
-10.02%
ZCN.TO:
-0.64%
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 8.28%, а акции ZCN.TO немного впереди с 8.68%.
RSPM
3.32%
-1.87%
-4.37%
4.32%
10.55%
8.28%
ZCN.TO
3.84%
1.96%
12.35%
24.36%
10.90%
8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPM и ZCN.TO
RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSPM и ZCN.TO
RSPM
ZCN.TO
Сравнение RSPM c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и ZCN.TO
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.98% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.29% | 1.57% | 1.45% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.68% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок RSPM и ZCN.TO
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и ZCN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и ZCN.TO
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.