PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с PXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).

RSPG и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 11.25% против 10.02% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ

Сравнение комиссий RSPG и PXE

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Доходность на риск

RSPG vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.95

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.40

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.95

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.18

0.00

Корреляция

Корреляция между RSPG и PXE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и PXE

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что сопоставимо с доходностью PXE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и PXE

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PXE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-83.99%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-23.67%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-37.65%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-80.17%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.08%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-28.16%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

7.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и PXE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.62%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

19.32%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

33.61%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

33.81%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

36.99%

-3.41%