Сравнение RSPG с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
RSPG и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPG или PXE.
Основные характеристики
| RSPG | PXE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 3.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.46% | 4.76% |
| Дох-ть за 3 года | 22.30% | 17.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.10% | 18.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.52% | 3.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | 0.54 |
| Индекс Язвы | 5.90% | 11.00% |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 22.70% |
| Макс. просадка | -79.98% | -83.99% |
| Текущая просадка | -2.12% | -15.14% |
Корреляция
Корреляция между RSPG и PXE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и PXE
С начала года, RSPG показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 3.52% против 3.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и PXE
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPG c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и PXE
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PXE в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.48% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% | 1.97% | 0.98% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.58% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и PXE
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и PXE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.92%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.