Сравнение RSPG с PXE
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - RSPG tracks the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.12%/yr vs 8.55%/yr for PXE. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for PXE.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPG показывает доходность 30.15%, а PXE немного ниже – 30.03%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.55% соответственно.
RSPG
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 30.15%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 9.12%
- Всё время*
- 5.87%
PXE
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 8.55%
- Всё время*
- 6.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.17M | $1.03M | $1.86M | |
| $11.07M | $9.81M | $10.92M |
Сравнение доходности по годам RSPG и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 30.15% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.03% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between RSPG and PXE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between RSPG and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. PXE — Ранг доходности на риск
RSPG
PXE
Сравнение RSPG c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPG | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.91 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 4.52 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPG и PXE
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -83.99% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -16.70% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -37.65% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -37.65% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -80.17% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -10.06% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -27.85% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 7.05% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и PXE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.57%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 9.28% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 21.70% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 27.89% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 33.25% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 36.96% | -3.52% |
Сравнение комиссий RSPG и PXE
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и PXE
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности PXE в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.84% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.04% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RSPG and PXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PXE has higher volatility (9.28%) compared to RSPG (6.57%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs PXE's -83.99%.
On 10-year performance, RSPG leads with 9.12% vs 8.55% for PXE. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPG has performed better with a 9.12% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.84% for PXE.
RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.63% for PXE.
RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор