PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с PXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - RSPG tracks the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.73%/yr vs 8.62%/yr for PXE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for PXE.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPG показывает доходность 34.27%, а PXE немного ниже – 33.64%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.62% соответственно.

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%

PXE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.42%
С начала года
33.64%
6 месяцев
22.49%
1 год
37.56%
3 года*
15.66%
5 лет*
18.55%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.64%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Correlation

The correlation between RSPG and PXE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.90

The correlation between RSPG and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPG и PXE

Секторы
RSPG
PXE

Энергетика

100.0%
97.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

RSPG
100.0%
PXE
97.4%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
PXE
0.3%

Сырьевые материалы

RSPG

-

PXE
2.6%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

PXE

-

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

PXE

-

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

PXE

-

Здравоохранение

RSPG

-

PXE

-

Промышленность

RSPG

-

PXE

-

Недвижимость

RSPG

-

PXE

-

Технологии

RSPG

-

PXE

-

Коммунальные услуги

RSPG

-

PXE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX

Доходность на риск

RSPG vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.37

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.86

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.72

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

6.58

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.37

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.18

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RSPG и PXE

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, примерно равная максимальной просадке PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-83.99%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.89%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-37.65%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-37.65%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-80.17%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-7.57%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-27.99%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

5.73%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и PXE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 8.19%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.57%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

20.76%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

27.48%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

33.66%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

36.99%

-3.42%

Сравнение комиссий RSPG и PXE

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и PXE

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности PXE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.99%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPG and PXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to RSPG (8.19%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs PXE's -83.99%.

On 10-year performance, RSPG leads with 9.73% vs 8.62% for PXE. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPG has performed better with a 9.73% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.94% for RSPG.

RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.63% for PXE.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор