PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RSPD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.40% против 14.14% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RSPD и VOO

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RSPD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.01

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.53

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.55

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

7.31

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между RSPD и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и VOO

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и VOO

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-33.99%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.98%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-24.52%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-33.99%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-5.55%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-3.72%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.55%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и VOO

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.34%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.47%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

18.11%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.82%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

17.99%

+5.02%