Сравнение RSP с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
RSP и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или IWV.
Основные характеристики
| RSP | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 13.30% |
| Дох-ть за 1 год | 9.87% | 19.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.05% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.96% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 11.92% |
| Макс. просадка | -59.92% | -55.61% |
| Текущая просадка | -2.66% | -4.09% |
Корреляция
Корреляция между RSP и IWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и IWV
С начала года, RSP показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и IWV
И RSP, и IWV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и IWV
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IWV в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.55% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.16% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и IWV
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и IWV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.40%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.