PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с EQWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

RSP и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSP и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.61% соответственно.

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPNEQWL с IVV

Сравнение комиссий RSP и EQWL

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSP vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEQWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.21

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

5.55

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между RSP и EQWL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и EQWL

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EQWL в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Просадки

Сравнение просадок RSP и EQWL

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EQWL.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-49.36%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.47%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.99%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-34.30%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.51%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.75%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.51%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и EQWL

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.15%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.86%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.12%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.98%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.78%

+1.58%