Сравнение RSP с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
RSP и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или EQWL.
Основные характеристики
| RSP | EQWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | 4.21% |
| Дох-ть за 1 год | 14.37% | 19.27% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 7.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.03% | 12.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 10.81% |
| Макс. просадка | -59.92% | -49.36% |
| Current Drawdown | -5.15% | -4.33% |
Корреляция
Корреляция между RSP и EQWL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и EQWL
С начала года, RSP показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и EQWL
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и EQWL
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EQWL в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.60% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.94% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и EQWL
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и EQWL
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.