PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSP с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с EQWL

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.75%/yr vs 14.36%/yr for EQWL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности RSP и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 11.75% против 14.36% соответственно.

RSP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
8.07%
С начала года
12.08%
1 год
18.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.75%

EQWL

1 день
0.37%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
8.16%
С начала года
10.60%
1 год
19.95%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		12.08%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		10.60%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between RSP and EQWL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.87

The correlation between RSP and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и EQWL

Секторы
RSP
EQWL

Технологии

20.9%
26.7%

Промышленность

14.2%
13.2%

Финансовые услуги

13.9%
14.9%

Здравоохранение

11.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.3%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.6%

Энергетика

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.1%

Технологии

RSP
20.9%
EQWL
26.7%

Промышленность

RSP
14.2%
EQWL
13.2%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
EQWL
14.9%

Здравоохранение

RSP
11.1%
EQWL
13.5%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
EQWL
8.2%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
EQWL
8.3%

Недвижимость

RSP
6.1%
EQWL
1.9%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
EQWL
2.6%

Энергетика

RSP
4.0%
EQWL
2.7%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
EQWL
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPNEQWL с IVV

Доходность на риск

RSP vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.89

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.67

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.58

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

10.79

-1.62

RSP vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и EQWL

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-49.36%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.76%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-14.95%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.99%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-34.30%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.96%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.67%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.85%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и EQWL

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.72%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.29%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.65%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.03%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.70%

+1.58%

Сравнение комиссий RSP и EQWL

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и EQWL

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EQWL в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.57%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.51%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and EQWL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.05%) compared to EQWL (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.36% vs 11.75% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.36% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

EQWL has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.51% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while EQWL is Large Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор