Сравнение RSJN с UXJL
RSJN (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RSJN и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSJN показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
RSJN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSJN и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June | 7.07% | 4.04% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between RSJN and UXJL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSJN vs. UXJL — Ранг доходности на риск
RSJN
UXJL
Сравнение RSJN c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSJN | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSJN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.91 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок RSJN и UXJL
Максимальная просадка RSJN за все время составила -12.44%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSJN и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSJN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -10.29% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.51% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSJN и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSJN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 13.88% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.88% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.88% | -3.74% |
Сравнение комиссий RSJN и UXJL
И RSJN, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSJN и UXJL
Ни RSJN, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSJN and UXJL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSJN and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
RSJN and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для RSJN и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор