Сравнение RS.TO с XRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Split Corp. (RS.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).
XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS.TO или XRE.TO.
Основные характеристики
| RS.TO | XRE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.00% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 8.34% | 13.75% |
| Дох-ть за 3 года | -6.16% | -4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.09 | 2.39 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 4.88% |
| Дневная вол-ть | 20.15% | 16.78% |
| Макс. просадка | -40.60% | -57.06% |
| Текущая просадка | -28.29% | -13.87% |
Корреляция
Корреляция между RS.TO и XRE.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RS.TO и XRE.TO
С начала года, RS.TO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Split Corp. (RS.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS.TO и XRE.TO
Дивидендная доходность RS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности XRE.TO в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS.TO Real Estate Split Corp. | 12.48% | 12.13% | 11.14% | 7.11% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.73% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок RS.TO и XRE.TO
Максимальная просадка RS.TO за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS.TO и XRE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS.TO и XRE.TO
Real Estate Split Corp. (RS.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что RS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.