PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RRC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRC с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RRC (Range Resources Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RRC returned -1.18%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RRC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.18% против 15.15% соответственно.

RRC

1 день
0.50%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
8.36%
С начала года
3.26%
1 год
-3.29%
3 года*
8.92%
5 лет*
20.48%
10 лет*
-1.18%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		3.26%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between RRC and VOO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.33

The correlation between RRC and VOO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с DINORRC с GPORRRC с XOMRRC с LNGRRC с UNGRRC с AMLP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

RRC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.74

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.40

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.45

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

10.68

-10.97

RRC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRC и VOO

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-33.99%

-63.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-8.90%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-18.69%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-24.52%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

-33.99%

-61.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-0.88%

-57.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-3.67%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

2.04%

+9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и VOO

Range Resources Corporation (RRC) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.48%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

9.98%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

12.52%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.73%

16.92%

+27.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.39%

17.99%

+38.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и VOO

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		1.05%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RRC and VOO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRC has higher volatility (8.41%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор