Сравнение RR.L с ULVR.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 5.14%/yr for ULVR.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и ULVR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 20.45% против 5.14% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
ULVR.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам RR.L и ULVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
ULVR.L Unilever PLC | -12.27% | -1.72% | 23.73% | -5.78% | 10.06% | -6.81% | 4.28% | 9.22% | 2.92% | 29.22% |
Correlation
The correlation between RR.L and ULVR.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between RR.L and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
ULVR.L:
£92.01B
RR.L:
£0.99
ULVR.L:
£4.32
RR.L:
12.70
ULVR.L:
9.70
RR.L:
0.03
ULVR.L:
1.77
RR.L:
2.65
ULVR.L:
1.02
RR.L:
38.81
ULVR.L:
5.92
RR.L:
£40.12B
ULVR.L:
£96.17B
RR.L:
£10.12B
ULVR.L:
£42.43B
RR.L:
£9.20B
ULVR.L:
£20.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск
RR.L
ULVR.L
Сравнение RR.L c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | ULVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.59 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | -1.16 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.68 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.04 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и ULVR.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки ULVR.L в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и ULVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -33.95% | -56.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -28.87% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -28.87% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -28.87% | -26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -31.86% | -57.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -26.90% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -9.11% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 14.62% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и ULVR.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 5.98% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 19.36% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 25.05% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 19.81% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 20.53% | +28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и ULVR.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
ULVR.L Unilever PLC | 4.04% | 3.59% | 3.23% | 3.95% | 3.48% | 3.74% | 3.31% | 3.26% | 3.24% | 2.95% | 3.17% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и ULVR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и ULVR.L
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ULVR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ULVR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
ULVR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and ULVR.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и ULVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор