Сравнение RR.L с KAP.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KAP.L operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, RR.L returned 64.05%/yr vs 25.58%/yr for KAP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и KAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как KAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у KAP.L с доходностью 25.01%.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
KAP.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 25.01%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- 40.87%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и KAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | 1.17% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 25.01% | 45.40% | 0.31% | 47.37% | -7.95% | 116.59% | 44.01% | -2.60% | 15.31% |
Correlation
The correlation between RR.L and KAP.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RR.L:
£109.90B
KAP.L:
$17.79B
RR.L:
£0.99
KAP.L:
KZT 2.07K
RR.L:
13.19
KAP.L:
0.03
RR.L:
0.03
KAP.L:
0.00
RR.L:
2.75
KAP.L:
0.01
RR.L:
40.32
KAP.L:
0.01
RR.L:
£40.12B
KAP.L:
KZT 1.73T
RR.L:
£10.12B
KAP.L:
KZT 827.00B
RR.L:
£9.20B
KAP.L:
KZT 933.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. KAP.L — Ранг доходности на риск
RR.L
KAP.L
Сравнение RR.L c KAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | KAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.11 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.09 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и KAP.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки KAP.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и KAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | KAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -46.41% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -25.26% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -35.54% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -46.41% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -23.54% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -14.43% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 8.67% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и KAP.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | KAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 10.41% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 36.74% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 45.99% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 46.59% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 42.69% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и KAP.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KAP.L в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и KAP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и KAP.L
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
KAP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о валовой прибыли в 50.17B при выручке в 154.22B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
KAP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила об операционной прибыли в 34.96B при выручке в 154.22B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
KAP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о чистой прибыли в -7.88B при выручке в 154.22B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and KAP.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и KAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор