Сравнение RQI с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RQI или USRT.
Основные характеристики
| RQI | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.88% | 14.58% |
| Дох-ть за 1 год | 45.10% | 34.77% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 1.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.98% | 5.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 6.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 9.15 | 10.22 |
| Индекс Язвы | 4.93% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 21.67% | 17.08% |
| Макс. просадка | -91.64% | -69.89% |
| Текущая просадка | -6.74% | -1.79% |
Корреляция
Корреляция между RQI и USRT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RQI и USRT
С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RQI c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и USRT
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности USRT в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 7.76% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% | 6.23% | 7.59% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.75% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок RQI и USRT
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и USRT
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.