PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RQI с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQI с USRT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RQI или USRT.

Корреляция

Корреляция между RQI и USRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RQI:

0.78

USRT:

0.62

Коэф-т Сортино

RQI:

1.22

USRT:

1.02

Коэф-т Омега

RQI:

1.16

USRT:

1.13

Коэф-т Кальмара

RQI:

0.70

USRT:

0.64

Коэф-т Мартина

RQI:

2.44

USRT:

2.14

Индекс Язвы

RQI:

7.46%

USRT:

5.76%

Дневная вол-ть

RQI:

21.24%

USRT:

18.34%

Макс. просадка

RQI:

-91.64%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

RQI:

-8.67%

USRT:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.78% соответственно.

RQI

С начала года

5.94%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

0.74%

1 год

15.76%

5 лет

15.40%

10 лет

8.99%

USRT

С начала года

0.94%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-2.81%

1 год

10.98%

5 лет

10.64%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RQI и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг риск-скорректированной доходности RQI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RQI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RQI c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и USRT

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности USRT в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		7.65%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.79%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок RQI и USRT

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и USRT

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...