PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RQISDIV
Дох-ть с нач. г.16.88%5.81%
Дох-ть за 1 год45.10%17.39%
Дох-ть за 3 года0.10%-7.68%
Дох-ть за 5 лет6.98%-6.72%
Дох-ть за 10 лет9.84%-3.11%
Коэф-т Шарпа2.081.20
Коэф-т Сортино2.871.68
Коэф-т Омега1.371.21
Коэф-т Кальмара1.240.39
Коэф-т Мартина9.155.34
Индекс Язвы4.93%3.38%
Дневная вол-ть21.67%15.04%
Макс. просадка-91.64%-56.90%
Текущая просадка-6.74%-37.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RQI и SDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и SDIV

С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 9.84% против -3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.68%
0.46%
RQI
SDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
SDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.10

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и SDIV

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.16
RQI
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SDIV

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности SDIV в 10.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.76%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.82%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SDIV

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
-37.51%
RQI
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SDIV

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
3.75%
RQI
SDIV