PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQI с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQI с SDIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RQI и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQI и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		10.34%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.12%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 8.09% против 0.70% соответственно.

RQI

1 день
1.15%
1 месяц
-6.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
4.60%
1 год
6.42%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.09%

SDIV

1 день
0.75%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.12%
6 месяцев
10.81%
1 год
33.24%
3 года*
14.86%
5 лет*
0.67%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

RQI vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQI c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQISDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.08

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.68

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.51

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

12.51

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQI vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQISDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.08

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.06

+0.21

Корреляция

Корреляция между RQI и SDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SDIV

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что сопоставимо с доходностью SDIV в 9.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.08%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.07%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SDIV

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

RQISDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.59%

-56.90%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.84%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-41.94%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-56.90%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-16.88%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-18.63%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.62%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SDIV

Текущая волатильность для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) составляет 5.84%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что RQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQISDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.22%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.04%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

16.79%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

18.96%

+7.98%