PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RQI и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.82%
-1.50%
RQI
SDIV

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции RQI превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 9.91% против -3.32% соответственно.


RQI

С начала года

15.90%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

18.43%

1 год

34.91%

5 лет (среднегодовая)

6.07%

10 лет (среднегодовая)

9.91%

SDIV

С начала года

4.65%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-1.67%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

-6.90%

10 лет (среднегодовая)

-3.32%

Основные характеристики


RQISDIV
Коэф-т Шарпа1.670.85
Коэф-т Сортино2.311.20
Коэф-т Омега1.291.15
Коэф-т Кальмара1.110.27
Коэф-т Мартина6.913.48
Индекс Язвы5.03%3.56%
Дневная вол-ть20.92%14.60%
Макс. просадка-91.64%-56.90%
Текущая просадка-7.52%-38.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RQI и SDIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.670.85
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.311.20
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.15
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.110.27
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.913.48
RQI
SDIV

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
0.85
RQI
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SDIV

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности SDIV в 10.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.27%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.94%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SDIV

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.52%
-38.20%
RQI
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SDIV

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.15%
3.76%
RQI
SDIV