PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RQISCHG
Дох-ть с нач. г.16.88%34.56%
Дох-ть за 1 год45.10%44.80%
Дох-ть за 3 года0.10%11.31%
Дох-ть за 5 лет6.98%21.01%
Дох-ть за 10 лет9.84%16.83%
Коэф-т Шарпа2.082.80
Коэф-т Сортино2.873.58
Коэф-т Омега1.371.51
Коэф-т Кальмара1.243.87
Коэф-т Мартина9.1515.40
Индекс Язвы4.93%3.10%
Дневная вол-ть21.67%16.96%
Макс. просадка-91.64%-34.59%
Текущая просадка-6.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и SCHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и SCHG

С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.56%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.84% против 16.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.68%
19.22%
RQI
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.45

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.65
RQI
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SCHG

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.76%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SCHG

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
0
RQI
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SCHG

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
5.31%
RQI
SCHG