PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RQI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.49%
14.71%
RQI
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.77%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.02% против 16.44% соответственно.


RQI

С начала года

18.01%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

22.59%

1 год

30.70%

5 лет (среднегодовая)

6.93%

10 лет (среднегодовая)

10.02%

SCHG

С начала года

32.77%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

15.79%

1 год

38.25%

5 лет (среднегодовая)

20.42%

10 лет (среднегодовая)

16.44%

Основные характеристики


RQISCHG
Коэф-т Шарпа1.612.29
Коэф-т Сортино2.232.97
Коэф-т Омега1.281.42
Коэф-т Кальмара1.143.14
Коэф-т Мартина6.6012.46
Индекс Язвы5.07%3.12%
Дневная вол-ть20.83%16.99%
Макс. просадка-91.64%-34.59%
Текущая просадка-5.84%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и SCHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.612.29
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.232.97
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.42
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.143.14
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.6012.46
RQI
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.29
RQI
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и SCHG

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.14%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок RQI и SCHG

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.84%
-1.33%
RQI
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и SCHG

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
5.50%
RQI
SCHG