PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RQIMGK
Дох-ть с нач. г.16.88%31.46%
Дох-ть за 1 год45.10%40.83%
Дох-ть за 3 года0.10%10.27%
Дох-ть за 5 лет6.98%20.53%
Дох-ть за 10 лет9.84%16.59%
Коэф-т Шарпа2.082.52
Коэф-т Сортино2.873.23
Коэф-т Омега1.371.45
Коэф-т Кальмара1.243.22
Коэф-т Мартина9.1512.26
Индекс Язвы4.93%3.56%
Дневная вол-ть21.67%17.28%
Макс. просадка-91.64%-48.36%
Текущая просадка-6.74%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и MGK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и MGK

С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.84% против 16.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.69%
18.61%
RQI
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.47

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и MGK

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.37
RQI
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и MGK

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности MGK в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.76%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RQI и MGK

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
0
RQI
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и MGK

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
5.21%
RQI
MGK