PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RQI и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.43%
13.71%
RQI
MGK

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 28.55%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.91% против 16.20% соответственно.


RQI

С начала года

15.90%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

18.43%

1 год

34.91%

5 лет (среднегодовая)

6.07%

10 лет (среднегодовая)

9.91%

MGK

С начала года

28.55%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

13.71%

1 год

34.90%

5 лет (среднегодовая)

19.76%

10 лет (среднегодовая)

16.20%

Основные характеристики


RQIMGK
Коэф-т Шарпа1.672.00
Коэф-т Сортино2.312.63
Коэф-т Омега1.291.36
Коэф-т Кальмара1.112.55
Коэф-т Мартина6.919.71
Индекс Язвы5.03%3.57%
Дневная вол-ть20.92%17.35%
Макс. просадка-91.64%-48.36%
Текущая просадка-7.52%-2.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RQI и MGK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.672.00
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.312.63
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.36
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.112.55
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.919.71
RQI
MGK

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
2.00
RQI
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и MGK

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности MGK в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.27%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RQI и MGK

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.52%
-2.35%
RQI
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и MGK

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.15%
5.62%
RQI
MGK