PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RQIARCC
Дох-ть с нач. г.16.88%15.57%
Дох-ть за 1 год45.10%20.91%
Дох-ть за 3 года0.10%11.31%
Дох-ть за 5 лет6.98%13.37%
Дох-ть за 10 лет9.84%13.12%
Коэф-т Шарпа2.081.92
Коэф-т Сортино2.872.69
Коэф-т Омега1.371.35
Коэф-т Кальмара1.243.14
Коэф-т Мартина9.1513.33
Индекс Язвы4.93%1.64%
Дневная вол-ть21.67%11.39%
Макс. просадка-91.64%-79.36%
Текущая просадка-6.74%-0.60%

Фундаментальные показатели


RQIARCC

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RQI и ARCC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RQI и ARCC

С начала года, RQI показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.68%
6.41%
RQI
ARCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.15
ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 12.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.76

Сравнение коэффициента Шарпа RQI и ARCC

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.84
RQI
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и ARCC

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности ARCC в 8.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.76%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.89%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок RQI и ARCC

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
-0.60%
RQI
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и ARCC

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
3.25%
RQI
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию