PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RQI с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RQI и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.10%
5.62%
RQI
ARCC

Доходность по периодам

С начала года, RQI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.06% соответственно.


RQI

С начала года

13.62%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

14.91%

1 год

32.13%

5 лет (среднегодовая)

5.89%

10 лет (среднегодовая)

9.59%

ARCC

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

5.87%

1 год

20.22%

5 лет (среднегодовая)

13.23%

10 лет (среднегодовая)

13.06%

Фундаментальные показатели


RQIARCC

Основные характеристики


RQIARCC
Коэф-т Шарпа1.561.76
Коэф-т Сортино2.182.48
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.032.87
Коэф-т Мартина6.4812.17
Индекс Язвы5.02%1.64%
Дневная вол-ть20.80%11.36%
Макс. просадка-91.64%-79.36%
Текущая просадка-9.34%-0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RQI и ARCC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RQI c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RQI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.561.76
Коэффициент Сортино RQI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.182.48
Коэффициент Омега RQI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.32
Коэффициент Кальмара RQI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.032.87
Коэффициент Мартина RQI, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.4812.17
RQI
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа RQI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQI и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.76
RQI
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQI и ARCC

Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности ARCC в 8.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
7.41%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%6.23%7.59%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.93%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок RQI и ARCC

Максимальная просадка RQI за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.34%
-0.97%
RQI
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности RQI и ARCC

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.74%
3.20%
RQI
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RQI и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию