PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.DE с 9W1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.DE с 9W1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and 9W1.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both China Equities funds - RQFI.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while 9W1.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, RQFI.DE returned 9.38%/yr vs 4.84%/yr for 9W1.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RQFI.DE charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for 9W1.DE.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.DE и 9W1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.DE показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у 9W1.DE с доходностью -6.89%.

RQFI.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.46%
3 года*
9.38%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
5.34%

9W1.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-9.48%
1 год
2.10%
3 года*
4.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.DE и 9W1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		10.42%11.14%22.25%-16.68%-21.96%13.59%
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		-6.89%16.44%21.98%-17.19%-22.95%1.33%

Correlation

The correlation between RQFI.DE and 9W1.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.72

The correlation between RQFI.DE and 9W1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с RQFI.DE:
RQFI.DE с XCHA.DERQFI.DE с ISX5.LRQFI.DE с QQQRQFI.DE с SPYRQFI.DE с CEBG.DERQFI.DE с C024.DERQFI.DE с CNUA.DE
Часто сравнивают с 9W1.DE:
9W1.DE с FLXC.DE9W1.DE с CNUA.DE9W1.DE с CNAA.DE9W1.DE с H4ZP.DE9W1.DE с CEBG.DE9W1.DE с AH50.DE9W1.DE с ASRF.DE

Доходность на риск

RQFI.DE vs. 9W1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.DE
Ранг доходности на риск RQFI.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
9W1.DE
Ранг доходности на риск 9W1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.DE c 9W1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.DE9W1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.12

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.31

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

0.13

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

0.27

+15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.DE vs. 9W1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа 9W1.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.DE и 9W1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.DE9W1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.12

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.11

+0.42

Просадки

Сравнение просадок RQFI.DE и 9W1.DE

Максимальная просадка RQFI.DE за все время составила -51.79%, примерно равная максимальной просадке 9W1.DE в -50.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.DE и 9W1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.DE9W1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.79%

-50.36%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-17.01%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.48%

-31.53%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-25.23%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.06%

-27.28%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

8.37%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.DE и 9W1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) составляет 5.89%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc (9W1.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что RQFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 9W1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.DE9W1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.19%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

13.30%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.92%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

28.69%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

28.69%

-6.87%

Сравнение комиссий RQFI.DE и 9W1.DE

RQFI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 9W1.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.DE и 9W1.DE

Дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как 9W1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
9W1.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.84%1.40%1.98%1.97%0.90%1.32%0.75%2.31%2.00%1.81%0.37%

Часто задаваемые вопросы

RQFI.DE and 9W1.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 9W1.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

9W1.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.DE.

RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while 9W1.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.DE and 0.31% for 9W1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.DE и 9W1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор