PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с SBRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и SBRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
-15.10%
RPXIX
SBRB

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у SBRB с доходностью 2.74%.


RPXIX

С начала года

24.26%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

15.43%

1 год

32.97%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

SBRB

С начала года

2.74%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-0.94%

1 год

2.23%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RPXIXSBRB
Коэф-т Шарпа2.140.54
Коэф-т Сортино2.830.79
Коэф-т Омега1.381.10
Коэф-т Кальмара0.820.69
Коэф-т Мартина12.722.11
Индекс Язвы2.59%1.14%
Дневная вол-ть15.38%4.42%
Макс. просадка-59.98%-20.47%
Текущая просадка-20.30%-2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и SBRB

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SBRB в 0.80%.


RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии SBRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPXIX и SBRB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c SBRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.94-0.46
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59-0.54
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.350.94
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.78-0.19
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.33-1.27
RPXIX
SBRB

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SBRB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и SBRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
-0.46
RPXIX
SBRB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и SBRB

Ни RPXIX, ни SBRB не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
SBRB
Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и SBRB

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки SBRB в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и SBRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.30%
-43.29%
RPXIX
SBRB

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и SBRB

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.14%, в то время как у Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.69%
RPXIX
SBRB