PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPXIX с SBRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPXIXSBRB
Дох-ть с нач. г.24.50%2.73%
Дох-ть за 1 год39.43%2.17%
Дох-ть за 3 года-6.75%5.58%
Дох-ть за 5 лет5.90%5.13%
Коэф-т Шарпа2.550.53
Коэф-т Сортино3.330.78
Коэф-т Омега1.461.10
Коэф-т Кальмара0.920.02
Коэф-т Мартина15.292.16
Индекс Язвы2.58%1.06%
Дневная вол-ть15.46%4.34%
Макс. просадка-59.98%-99.19%
Текущая просадка-20.15%-98.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между RPXIX и SBRB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и SBRB

С начала года, RPXIX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у SBRB с доходностью 2.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
-8.42%
RPXIX
SBRB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPXIX и SBRB

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SBRB в 0.80%.


RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии SBRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPXIX c SBRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPXIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPXIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPXIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPXIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPXIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPXIX, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.73
SBRB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBRB, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SBRB, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SBRB, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SBRB, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SBRB, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.11

Сравнение коэффициента Шарпа RPXIX и SBRB

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SBRB равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и SBRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
-0.36
RPXIX
SBRB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и SBRB

Ни RPXIX, ни SBRB не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%0.20%
SBRB
Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и SBRB

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SBRB в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и SBRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.15%
-99.13%
RPXIX
SBRB

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и SBRB

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Sberbank MOEX Corporate Bonds Index ETF (SBRB) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
3.67%
RPXIX
SBRB