PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPM с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPM с VONG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPM International Inc. (RPM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPM и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPM International Inc. (RPM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPM и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPM
RPM International Inc.		-5.34%-13.92%12.06%16.79%-1.71%13.24%20.57%33.66%14.83%-0.34%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.98%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, RPM показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции RPM уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.49% против 16.78% соответственно.

RPM

1 день
-2.64%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-11.30%
3 года*
5.39%
5 лет*
3.03%
10 лет*
9.49%

VONG

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-8.25%
1 год
24.87%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPM International Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с RPM:
RPM с IFFRPM с MASRPM с SPYRPM с SMHRPM с ^GSPCRPM с ROPRPM с MO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

RPM vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPM
Ранг доходности на риск RPM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPM c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPM International Inc. (RPM) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.80

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.30

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.15

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

3.86

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPM vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPM и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.80

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.46

Корреляция

Корреляция между RPM и VONG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPM и VONG

Дивидендная доходность RPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPM
RPM International Inc.		2.14%1.99%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок RPM и VONG

Максимальная просадка RPM за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPM и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-32.72%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.59%

-16.23%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-32.72%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-32.72%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-12.30%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-4.90%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.97%

4.84%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RPM и VONG

RPM International Inc. (RPM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что RPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.71%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

12.35%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.56%

22.40%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

21.34%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

20.82%

+5.48%