PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROSS с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ROSSKOLD

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между ROSS и KOLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ROSS и KOLD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
35.44%
ROSS
KOLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROSS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Acquisition Corp II (ROSS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROSS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROSS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROSS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROSS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROSS, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROSS, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.48
KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа ROSS и KOLD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
2.00
ROSS
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSS и KOLD

Ни ROSS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROSS и KOLD


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-75.16%
ROSS
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ROSS и KOLD

Текущая волатильность для Ross Acquisition Corp II (ROSS) составляет 0.00%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что ROSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
22.91%
ROSS
KOLD