PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROSS с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROSS и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Acquisition Corp II (ROSS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
19.06%
ROSS
KOLD

Доходность по периодам


ROSS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KOLD

С начала года

14.93%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

32.35%

1 год

59.91%

5 лет (среднегодовая)

-27.45%

10 лет (среднегодовая)

-9.06%

Основные характеристики


ROSSKOLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между ROSS и KOLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROSS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Acquisition Corp II (ROSS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROSS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.070.54
Коэффициент Сортино ROSS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.651.36
Коэффициент Омега ROSS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.16
Коэффициент Кальмара ROSS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.040.61
Коэффициент Мартина ROSS, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.712.09
ROSS
KOLD

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
0.54
ROSS
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSS и KOLD

Ни ROSS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROSS и KOLD


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-83.38%
ROSS
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности ROSS и KOLD

Текущая волатильность для Ross Acquisition Corp II (ROSS) составляет 0.00%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 33.51%. Это указывает на то, что ROSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
33.51%
ROSS
KOLD