Сравнение ROSN с SBERP.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и Sberbank of Russia (SBERP.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROSN или SBERP.ME.
Основные характеристики
| ROSN | SBERP.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.83% | 13.16% |
| Дох-ть за 1 год | 66.32% | 46.43% |
| Дох-ть за 3 года | 11.74% | 8.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.66% | 16.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.46% | 24.47% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 23.71% |
| Макс. просадка | -71.21% | -91.05% |
| Current Drawdown | -3.23% | -2.39% |
Фундаментальные показатели
| ROSN | SBERP.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 6.13T | RUB 2.72T |
| Прибыль на акцию | RUB 92.95 | RUB 50.40 |
| Цена/прибыль | 5.58 | 2.51 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | RUB 8.63T | RUB 2.43T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 5.81T | RUB 2.38T |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 2.07T | -RUB 8.83M |
Корреляция
Корреляция между ROSN и SBERP.ME составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROSN и SBERP.ME
С начала года, ROSN показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SBERP.ME с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции ROSN уступали акциям SBERP.ME по среднегодовой доходности: 16.46% против 24.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROSN c SBERP.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и Sberbank of Russia (SBERP.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSN и SBERP.ME
Дивидендная доходность ROSN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности SBERP.ME в 8.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 11.45% | 9.49% | 6.49% | 4.16% | 4.15% | 5.93% | 4.91% | 3.37% | 2.92% | 3.24% | 6.56% | 3.20% |
SBERP.ME Sberbank of Russia | 8.11% | 9.17% | 0.00% | 6.72% | 7.77% | 7.01% | 7.22% | 3.17% | 1.52% | 0.59% | 8.49% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSN и SBERP.ME
Максимальная просадка ROSN за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки SBERP.ME в -91.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSN и SBERP.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROSN и SBERP.ME
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Sberbank of Russia (SBERP.ME) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ROSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBERP.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROSN и SBERP.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company и Sberbank of Russia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности