Сравнение ROSN с IRAO.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROSN или IRAO.ME.
Основные характеристики
| ROSN | IRAO.ME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.06% | 7.79% |
| Дох-ть за 1 год | 61.19% | 14.15% |
| Дох-ть за 3 года | 12.33% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.63% | 7.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.50% | 23.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 15.85% |
| Макс. просадка | -71.21% | -99.91% |
| Current Drawdown | -3.45% | -26.88% |
Фундаментальные показатели
| ROSN | IRAO.ME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 6.13T | RUB 438.69B |
| Прибыль на акцию | RUB 92.95 | RUB 1.30 |
| Цена/прибыль | 5.58 | 4.28 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | RUB 8.63T | RUB 1.12T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 5.81T | RUB 210.90B |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 2.07T | RUB 140.50B |
Корреляция
Корреляция между ROSN и IRAO.ME составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROSN и IRAO.ME
С начала года, ROSN показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у IRAO.ME с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции ROSN уступали акциям IRAO.ME по среднегодовой доходности: 16.50% против 23.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROSN c IRAO.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) и Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSN и IRAO.ME
Дивидендная доходность ROSN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности IRAO.ME в 6.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 11.47% | 9.49% | 6.49% | 4.16% | 4.15% | 5.93% | 4.91% | 3.37% | 2.92% | 3.24% | 6.56% | 3.20% |
IRAO.ME Public Joint Stock Company Inter RAO UES | 6.64% | 7.16% | 6.96% | 4.23% | 3.69% | 3.40% | 3.36% | 4.32% | 0.46% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSN и IRAO.ME
Максимальная просадка ROSN за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки IRAO.ME в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSN и IRAO.ME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROSN и IRAO.ME
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ROSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRAO.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROSN и IRAO.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company и Public Joint Stock Company Inter RAO UES. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности