Сравнение RORO с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC US Rotation ETF (RORO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
RORO и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RORO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RORO или AOA.
Корреляция
Корреляция между RORO и AOA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RORO и AOA
Основные характеристики
RORO:
0.15
AOA:
1.51
RORO:
0.34
AOA:
2.10
RORO:
1.04
AOA:
1.27
RORO:
0.09
AOA:
2.41
RORO:
0.46
AOA:
8.72
RORO:
6.21%
AOA:
1.72%
RORO:
18.75%
AOA:
9.97%
RORO:
-49.69%
AOA:
-28.38%
RORO:
-24.59%
AOA:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, RORO показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 2.61%.
RORO
3.61%
2.73%
7.78%
1.06%
N/A
N/A
AOA
2.61%
2.33%
7.93%
14.67%
8.28%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RORO и AOA
RORO берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RORO и AOA
RORO
AOA
Сравнение RORO c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC US Rotation ETF (RORO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RORO и AOA
Дивидендная доходность RORO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AOA в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RORO ATAC US Rotation ETF | 4.05% | 4.19% | 2.11% | 1.81% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.24% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RORO и AOA
Максимальная просадка RORO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RORO и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RORO и AOA
ATAC US Rotation ETF (RORO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что RORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.