PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROOF с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROOF с VNQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

ROOF и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROOF - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ US Real Estate Small Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROOF или VNQ.

Корреляция

Корреляция между ROOF и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROOF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

ROOF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-0.88%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-5.98%

1 год

7.89%

3 года

1.40%

5 лет

7.53%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ US Real Estate Small Cap ETF

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий ROOF и VNQ

ROOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.

ROOF
IQ US Real Estate Small Cap ETF
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOF и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOF
Ранг риск-скорректированной доходности ROOF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROOF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOF и VNQ

ROOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROOF
IQ US Real Estate Small Cap ETF		1.74%2.15%2.78%4.39%3.61%4.01%5.67%6.81%5.56%5.84%3.36%5.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.16%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ROOF и VNQ

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROOF и VNQ

Загрузка...