PortfoliosLab logo
Сравнение ROOF с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROOF и VNQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ROOF и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.58%
6.32%
ROOF
VNQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


ROOF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

-1.82%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

6.31%

1 год

3.50%

5 лет

2.90%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROOF и VNQ

ROOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии ROOF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOF и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROOF
Ранг риск-скорректированной доходности ROOF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROOF c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROOF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.31
Коэффициент Сортино ROOF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.730.52
Коэффициент Омега ROOF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.07
Коэффициент Кальмара ROOF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.220.19
Коэффициент Мартина ROOF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.221.20
ROOF
VNQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.46
0.31
ROOF
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOF и VNQ

ROOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROOF
IQ US Real Estate Small Cap ETF
2.15%2.15%2.78%4.39%3.61%4.01%5.67%6.81%5.56%5.84%3.36%5.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.93%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ROOF и VNQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.46%
-15.12%
ROOF
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROOF и VNQ

Текущая волатильность для IQ US Real Estate Small Cap ETF (ROOF) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ROOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
5.65%
ROOF
VNQ