Сравнение ROKT с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
ROKT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и VGT
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
ROKT vs. VGT — Ранг доходности на риск
ROKT
VGT
Сравнение ROKT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.10 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.67 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.88 | +5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 5.77 | +20.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.10 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и VGT
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и VGT
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -54.63% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -16.40% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -35.07% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -11.66% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.00% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.35% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и VGT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.03% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 16.35% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 27.27% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 25.06% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 24.48% | +0.32% |