Сравнение ROKT с ARKK
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. ROKT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.85%/yr vs -8.89%/yr for ARKK. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 37.60%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.96%.
ROKT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 20.09%
- С начала года
- 37.60%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.13%
ARKK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.89%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -8.89%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 12.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $400.87M | $379.31M | $522.14M | |
| $4.51M | $3.50M | $5.84M |
Сравнение доходности по годам ROKT и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 37.60% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -12.90% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.96% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -7.37% |
Correlation
The correlation between ROKT and ARKK is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between ROKT and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ROKT и ARKK
Секторы
ROKT
ARKK
Промышленность
Технологии
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ROKT
ARKK
Технологии
ROKT
ARKK
Энергетика
ROKT
ARKK
-
Коммуникационные услуги
ROKT
ARKK
Сырьевые материалы
ROKT
-
ARKK
-
Потребительский циклический сектор
ROKT
-
ARKK
Потребительский защитный сектор
ROKT
-
ARKK
-
Финансовые услуги
ROKT
-
ARKK
Здравоохранение
ROKT
-
ARKK
Недвижимость
ROKT
-
ARKK
-
Коммунальные услуги
ROKT
-
ARKK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ROKT
ARKK
Сравнение ROKT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.16 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 0.31 | +8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и ARKK
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -80.97% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -31.35% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -39.56% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -76.18% | +52.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -50.67% | +36.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -30.40% | +23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 15.69% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и ARKK
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 9.61%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 11.12% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 27.98% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 36.66% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 46.61% | -22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 40.51% | -14.99% |
Сравнение комиссий ROKT и ARKK
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и ARKK
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and ARKK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.12%) compared to ROKT (9.61%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs ARKK's -80.97%.
On 5-year performance, ROKT leads with 23.85% vs -8.89% for ARKK. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.85% return vs -8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
ROKT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for ARKK.
ROKT is categorized as Industrials Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.75% for ARKK.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор