Сравнение ROKT с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ROKT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ROKT и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и ARKK
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
ROKT vs. ARKK — Ранг доходности на риск
ROKT
ARKK
Сравнение ROKT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.02 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.66 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 1.40 | +5.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 3.60 | +22.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.02 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.23 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и ARKK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и ARKK
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и ARKK
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -80.97% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -31.35% | +17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -77.23% | +53.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -55.71% | +50.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -29.81% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 12.16% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и ARKK
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 10.90%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 12.59% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 27.62% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 42.55% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 46.38% | -24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 40.11% | -15.31% |