Сравнение ROKT с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ROKT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKT или ARKK.
Основные характеристики
| ROKT | ARKK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.15% | -14.15% |
| Дох-ть за 1 год | 12.11% | 17.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | -23.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.62% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 36.64% |
| Макс. просадка | -43.16% | -80.91% |
| Current Drawdown | -0.01% | -70.81% |
Корреляция
Корреляция между ROKT и ARKK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и ARKK
С начала года, ROKT показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -14.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и ARKK
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROKT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и ARKK
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.64% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и ARKK
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и ARKK
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 3.53%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.