PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROKT с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROKT с ARKK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ROKT и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKT или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ROKT и ARKK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROKT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.51%
28.09%
ROKT
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROKT:

0.95

ARKK:

0.39

Коэф-т Сортино

ROKT:

1.49

ARKK:

0.85

Коэф-т Омега

ROKT:

1.20

ARKK:

1.11

Коэф-т Кальмара

ROKT:

1.03

ARKK:

0.23

Коэф-т Мартина

ROKT:

3.57

ARKK:

1.36

Индекс Язвы

ROKT:

6.80%

ARKK:

12.73%

Дневная вол-ть

ROKT:

25.42%

ARKK:

44.10%

Макс. просадка

ROKT:

-43.16%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

ROKT:

-15.23%

ARKK:

-67.54%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.94%.

ROKT

С начала года

-8.00%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.89%

5 лет

14.60%

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-11.94%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

5.51%

1 год

13.87%

5 лет

-0.54%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROKT и ARKK

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
График комиссии ROKT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROKT: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROKT и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROKT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROKT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROKT: 0.95
ARKK: 0.39
Коэффициент Сортино ROKT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROKT: 1.49
ARKK: 0.85
Коэффициент Омега ROKT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROKT: 1.20
ARKK: 1.11
Коэффициент Кальмара ROKT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROKT: 1.03
ARKK: 0.23
Коэффициент Мартина ROKT, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROKT: 3.57
ARKK: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.39
ROKT
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и ARKK

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.66%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и ARKK

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-67.54%
ROKT
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и ARKK

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 15.33%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
23.80%
ROKT
ARKK