Сравнение ROIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROIC или SPY.
Основные характеристики
| ROIC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.06% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 7.15% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | -6.29% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.96% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.64% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 25.68% | 11.48% |
| Макс. просадка | -65.81% | -55.19% |
| Current Drawdown | -29.91% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между ROIC и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROIC и SPY
С начала года, ROIC показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции ROIC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROIC и SPY
Дивидендная доходность ROIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC Retail Opportunity Investments Corp. | 4.71% | 4.28% | 3.73% | 2.59% | 1.49% | 4.45% | 4.89% | 3.75% | 3.39% | 3.79% | 3.80% | 4.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ROIC и SPY
Максимальная просадка ROIC за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROIC и SPY
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ROIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.