PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ROG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ROG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROG
Rogers Corporation		15.80%-9.88%-23.06%10.67%-56.29%75.80%24.50%25.91%-38.82%110.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ROG показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ROG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.24% соответственно.

ROG

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.25%
С начала года
15.80%
6 месяцев
29.59%
1 год
57.77%
3 года*
-13.43%
5 лет*
-11.26%
10 лет*
5.93%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ROG:
ROG с OSISROG с SMCIROG с ASPNROG с AEVAROG с TECHROG с vooROG с NVS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ROG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROG
Ранг доходности на риск ROG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Corporation (ROG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.41

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.41

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

6.61

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между ROG и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ROG и ^GSPC

Максимальная просадка ROG за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ROG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-56.78%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.18%

-12.14%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.77%

-25.43%

-55.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.77%

-33.92%

-46.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-5.78%

-55.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.55%

-10.75%

-21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.60%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROG и ^GSPC

Rogers Corporation (ROG) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ROG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

5.37%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.09%

9.55%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.66%

18.33%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

16.90%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.70%

18.05%

+24.65%