Сравнение RODE с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Diversified International ETF (RODE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
RODE и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODE - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Diversified International Index. Фонд был запущен 10 мая 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODE или IDV.
Основные характеристики
| RODE | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 7.12% |
| Дох-ть за 1 год | 17.02% | 16.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.95% | 6.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 13.18% |
| Макс. просадка | -36.74% | -70.14% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RODE и IDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RODE и IDV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RODE показывает доходность 7.03%, а IDV немного выше – 7.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODE и IDV
RODE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RODE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Diversified International ETF (RODE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODE и IDV
Дивидендная доходность RODE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности IDV в 6.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODE Hartford Multifactor Diversified International ETF | 4.82% | 5.16% | 3.65% | 5.84% | 3.10% | 2.63% | 2.87% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок RODE и IDV
Максимальная просадка RODE за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODE и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODE и IDV
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Diversified International ETF (RODE) составляет 2.18%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что RODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.