PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с ARKK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ROBT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 0.97%/yr vs -8.13%/yr for ARKK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -2.24%.

ROBT

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-1.50%
С начала года
3.81%
1 год
9.11%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.81%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-6.54%

Correlation

The correlation between ROBT and ARKK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between ROBT and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и ARKK

Секторы
ROBT
ARKK

Технологии

58.6%
25.9%

Промышленность

20.1%
5.7%

Здравоохранение

6.9%
28.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.0%

Финансовые услуги

1.5%
16.2%

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
58.6%
ARKK
25.9%

Промышленность

ROBT
20.1%
ARKK
5.7%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
ARKK
28.1%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
ARKK
14.1%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
ARKK
10.0%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
ARKK
16.2%

Энергетика

ROBT
1.3%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
ARKK

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

ARKK

-

Недвижимость

ROBT

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ROBT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.04

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.20

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.04

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-0.09

+1.23

ROBT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ARKK

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-80.97%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-31.35%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-39.56%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-76.27%

+33.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-51.31%

+40.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-30.30%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

15.03%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ARKK

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.37%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.23%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

27.18%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

36.36%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

46.49%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

40.42%

-14.87%

Сравнение комиссий ROBT и ARKK

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и ARKK

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and ARKK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to ROBT (6.37%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, ROBT leads with 0.97% vs -8.13% for ARKK. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBT has performed better with a 0.97% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ROBT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.75% for ARKK.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор