PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ROBT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.42%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-6.35%

Correlation

The correlation between ROBT and ARKK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between ROBT and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и ARKK

Секторы
ROBT
ARKK

Технологии

57.0%
26.4%

Промышленность

20.4%
6.3%

Здравоохранение

7.4%
27.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.9%

Финансовые услуги

1.6%
15.4%

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
ARKK
26.4%

Промышленность

ROBT
20.4%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
ARKK
27.4%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
ARKK
13.7%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
ARKK
10.9%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
ARKK
15.4%

Энергетика

ROBT
1.5%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
ARKK

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

ARKK

-

Недвижимость

ROBT

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ROBT vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.05

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.61

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

2.71

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок ROBT и ARKK

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-80.97%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-31.35%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-39.56%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-77.23%

+33.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-48.15%

+46.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-30.13%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

14.09%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и ARKK

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.42%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.47%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

25.18%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

36.42%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

46.29%

-21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

40.26%

-14.79%

Сравнение комиссий ROBT и ARKK

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и ARKK

Ни ROBT, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and ARKK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, ROBT leads with 2.42% vs -5.81% for ARKK. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBT has performed better with a 2.42% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

ROBT and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.75% for ARKK.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор