PortfoliosLab logo
Сравнение ROBO с XT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROBO и XT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ROBO и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.87%
148.32%
ROBO
XT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROBO:

-0.25

XT:

0.16

Коэф-т Сортино

ROBO:

-0.19

XT:

0.38

Коэф-т Омега

ROBO:

0.98

XT:

1.05

Коэф-т Кальмара

ROBO:

-0.16

XT:

0.14

Коэф-т Мартина

ROBO:

-0.81

XT:

0.64

Индекс Язвы

ROBO:

7.86%

XT:

5.46%

Дневная вол-ть

ROBO:

25.04%

XT:

22.10%

Макс. просадка

ROBO:

-43.65%

XT:

-34.41%

Текущая просадка

ROBO:

-29.25%

XT:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.51% соответственно.


ROBO

С начала года

-9.97%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-9.06%

1 год

-6.88%

5 лет

5.20%

10 лет

6.91%

XT

С начала года

-3.40%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-4.39%

1 год

2.75%

5 лет

7.99%

10 лет

9.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ROBO и XT

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.


График комиссии ROBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROBO: 0.95%
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XT: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROBO и XT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

XT
Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROBO c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROBO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ROBO: -0.25
XT: 0.16
Коэффициент Сортино ROBO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ROBO: -0.19
XT: 0.38
Коэффициент Омега ROBO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ROBO: 0.98
XT: 1.05
Коэффициент Кальмара ROBO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ROBO: -0.16
XT: 0.14
Коэффициент Мартина ROBO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ROBO: -0.81
XT: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.16
ROBO
XT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и XT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XT в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.61%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.68%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и XT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.25%
-12.42%
ROBO
XT

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и XT

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
14.63%
ROBO
XT