Сравнение ROBO с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
ROBO и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и XT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBO и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -1.27% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у XT с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.76% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 11.09%
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и XT
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Доходность на риск
ROBO vs. XT — Ранг доходности на риск
ROBO
XT
Сравнение ROBO c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.97 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.92 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.06 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ROBO и XT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и XT
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XT в 8.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.43% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и XT
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и XT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBO | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -34.41% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -14.11% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -34.41% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -34.41% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -7.22% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -7.50% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.99% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и XT
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBO | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 7.04% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 12.38% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 20.87% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 20.68% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.02% | +2.92% |