Сравнение ROBO с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
ROBO и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBO или XT.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и XT
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -0.90%.
ROBO
-3.14%
-1.19%
-2.73%
10.09%
6.40%
7.98%
XT
-0.90%
-2.25%
0.22%
10.74%
8.38%
N/A
Основные характеристики
| ROBO | XT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 5.62% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 17.42% |
| Макс. просадка | -43.65% | -34.41% |
| Текущая просадка | -22.89% | -10.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и XT
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Корреляция
Корреляция между ROBO и XT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROBO c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и XT
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XT в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.45% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и XT
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и XT
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.