PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с SWPPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBO returned 13.39%/yr vs 15.55%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 13.39% против 15.55% соответственно.

ROBO

1 день
-1.18%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.80%
6 месяцев
26.44%
1 год
56.91%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.39%

SWPPX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.97%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		27.80%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		10.83%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between ROBO and SWPPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between ROBO and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и SWPPX

Секторы
ROBO
SWPPX

Промышленность

46.8%
8.3%

Технологии

41.9%
35.6%

Здравоохранение

4.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.1%

Финансовые услуги

2.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

ROBO
46.8%
SWPPX
8.3%

Технологии

ROBO
41.9%
SWPPX
35.6%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
SWPPX
8.5%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
SWPPX
10.1%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
SWPPX
11.8%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
SWPPX
4.9%

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
SWPPX
11.2%

Сырьевые материалы

ROBO

-

SWPPX
1.8%

Энергетика

ROBO

-

SWPPX
3.5%

Недвижимость

ROBO

-

SWPPX
1.9%

Коммунальные услуги

ROBO

-

SWPPX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

ROBO vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.36

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.22

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.16

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

14.75

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ROBO и SWPPX

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-55.06%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-8.89%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-18.74%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-24.51%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-33.80%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.77%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-9.95%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.90%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и SWPPX

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

2.94%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

9.00%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

11.90%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

16.93%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

18.23%

+4.93%

Сравнение комиссий ROBO и SWPPX

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и SWPPX

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and SWPPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (7.72%) compared to SWPPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs SWPPX's -55.06%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор