Сравнение ROBO с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROBO или SWPPX.
Основные характеристики
| ROBO | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.68% | 7.72% |
| Дох-ть за 1 год | 3.42% | 24.59% |
| Дох-ть за 3 года | -5.11% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.18% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 17.67% | 11.72% |
| Макс. просадка | -43.65% | -55.06% |
| Current Drawdown | -23.32% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между ROBO и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и SWPPX
С начала года, ROBO показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.97% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и SWPPX
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROBO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и SWPPX
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SWPPX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | 0.28% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и SWPPX
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и SWPPX
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.