Сравнение ROBO с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBO и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | -1.27% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.71% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 11.09%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и SWPPX
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
ROBO vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
ROBO
SWPPX
Сравнение ROBO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.84 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.14 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.84 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ROBO и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и SWPPX
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.43% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и SWPPX
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBO | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -55.06% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -12.10% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -24.51% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -33.80% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -8.89% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -10.00% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.49% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и SWPPX
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBO | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 4.29% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 9.11% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 18.14% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.89% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 18.19% | +4.75% |